Tại sao khối lượng giao dịch quan trọng?​

Theo tôi, khối lượng giao dịch là thông tin quan trọng nhất mà thị trường cung cấp cho chúng ta. Tại sao nó quan trọng đến thế? Bởi vì khoảng 80% các giao dịch và khối lượng giao dịch được thực hiện bởi 10 tổ chức tài chính lớn nhất (những cá mập – big guys). Họ dịch chuyển và thao túng thị trường. Họ có những chuyên gia giao dịch, phương tiện kỹ thuật, thuật toán tốt nhất và cũng có số lượng tiền rất lớn. Thế nhưng có nhiều tiền cũng là một vấn đề đối với họ. Thật khó cho họ để dịch chuyển số tiền lớn như vậy cũng như đầu tư số tiền đó và giấu đi những ý định giao dịch. Những tổ chức tài chính lớn không thể mua 100.000 lot của cặp EUR/USD bằng một cái click chuột. Họ cần vào thị trường từ từ, để không bị chú ý. Tuy nhiên, họ sẽ không thể che giấu được. Khối lượng giao dịch của họ luôn được nhìn thấy và chúng ta có thể theo dấu chân họ. Bằng cách nào? Đó là sử dụng chỉ báo Volume Profile.

Không giống như chỉ báo giao dịch tiêu chuẩn chỉ đưa ra khối lượng giao dịch theo thời gian (volumes at time), chỉ báo Volume Profile có thể cung cấp nhiều thông tin quan trọng hơn đó là khối lượng giao dịch theo giá cụ thể (volume at a specific price).
Khối lượng giao dịch theo giá thì rất có giá trị bởi vì nó báo cho chúng ta biết những mức giá nào thì quan trọng nhất đối với “cá mập”, người đang chi phối thị trường. Càng nhiều khối lượng giao dịch tích lũy tại một mức giá cụ thể, mức giá đó càng có ý nghĩa. Bạn có thể biết khối lượng giao dịch bằng độ dày của chỉ báo Volume Profile. Ở tại một nơi, Volume profile rộng, nhiều khối lượng giao dịch được thực hiện. Trong khi đó, Volume Profile mỏng, chỉ có khối lượng giao dịch thấp.

Nơi tải chỉ báo Volume Profile​

Bạn có thể tải phần Volume Profile tại địa chỉ website
(https://www.trader-dale.com/flexible-volume-profile-forex-indicator/) trong mục Volume Profile. Chỉ báo Volume Profile của tôi được phát triển dành cho nền tảng NinjaTrader. Lý do chính nó chạy trên nền tảng này là do NinjaTrader có thể cho chúng ta chính xác tick volume data. Tick volume data là dữ liệu chính xác nhất. Đáng tiếc là MetaTrader (MT) tiêu chuẩn không thể phù hợp với NinjaTrader bởi vì MT được thiết kế sử dụng chỉ dữ liệu 1 phút (1-minute data), dữ liệu này không tốt lắm. Sự khác biệt có thể không rõ ràng nhưng hãy tin tôi khi tôi nói rằng điều này thật sự tạo nên sự khác biệt giữa những trader thành công và trader không thành công. Bạn có thể chơi và học cùng chỉ báo Volume Profile được thiết kế cho Metatrader nếu bạn muốn nhưng đừng mong kiếm được lợi nhuận như những công cụ được thiết kế riêng. Điều này đặc biệt đúng với giao dịch trong ngày (intra-day trading). Đối với việc phân tích chính xác, bạn cần dữ liệu giây (tick data). Tôi so sánh Volume Profile ở hình bên dưới. Hình trái là Volume Profile từ Metatrader (dữ liệu 1 phút), hình phải là phần mềm Flexible Volume Profile của tôi cùng 1 vùng từ NinjaTrader (dữ liệu khối lượng giây). Nếu quan xác kỹ, bạn sẽ thấy nhiều chi tiết và sự chính xác ở hình bên phải. Hình trái (Metatrader) thiếu tất cả các chi tiết. Những chi tiết đó thường tạo ra sự khác biệt giữa thắng hay thua

Thế tại sao không dùng nền tảng NinjaTrader cho sự phân tích của bạn (ngoài lười ra). NinjaTrader miễn phí và tốt hơn nhiều so với Metatrader. Cá nhân tôi sử dụng phần mềm NinjaTrader để phân tích và thực hiện các giao dịch của mình.

Nơi nhận dữ liệu​

Bạn cũng cần nhận dữ liệu (solid data) để cung cấp cho dữ liệu cho Volume Profile của bạn. Có được một dữ liệu khối lượng tốt thì quan trọng. Nếu bạn muốn có dữ liệu khối lượng chính xác, bạn cần nhận dữ liệu đó từ một cơ quan ngoại hối trung ương/tập trung (a centralized exchange). Điều này thì dễ dàng đối với các nhà giao dịch chứng khoán, nhưng đối với chúng ta, những người giao dịch ngoại hối, thì phức tạp hơn. Như các bạn biết, thị trường ngoại hối thì không tập trung. Điều đó có nghĩa là mỗi nhà môi giới có dữ liệu hơi khác, họ có thể định giá khác một chút và việc truy cập đến thông tin về khối lượng thì giới hạn. Sự thật là – những nhà môi giới ngoại hối sẽ không bao giờ cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ và chính xác về khối lượng giao dịch. Nhưng những nhà môi giới lớn, ví dụ như FXCM mà tôi sử dụng cho dữ liệu nguồn (data feed) (và chỉ dùng cho dữ liệu nguồn) có thông tin khá tốt về khối lượng giao dịch và mặc dù nhà môi giới này chỉ kiểm soát một phần thị trường ngoại hối, nhưng cung cấp thông tin khá tốt và chính xác về khối lượng giao dịch. Thông tin đó không chính xác 100% nhưng đủ chính xác để dựa vào đó mà thực hiện việc giao dịch trong ngày. Còn giao dịch dài hạn thì thông tin trên đã quá đủ vì giao dịch dài hạn không cần thông tin chính xác như giao dịch trong ngày. Nếu bạn muốn có dữ liệu khối lượng giao dịch chính xác 100%, bạn cần sử dụng thị trường tập trung, đó là hợp đồng tương lai (futures) (ví dụ bạn có thể sử dụng dữ liệu CQG). Thật không may, không có hợp đồng tương lai cho tất cả các cặp ngoại hối nhưng có hợp đồng tương lai cho các cặp tiền chính. Hợp đồng tương lai của cặp EUR/USD là 6E, AUD/USD là 6A, USD/CAD là 6C, USD/JPY là 6J,

Nếu bạn sử dụng dữ liệu hợp đồng tương lai, bạn có thể chắc chắn rằng, mọi người trên hành tinh xem dữ liệu giá và khối lượng giao dịch giống như bạn. Sở dĩ có điều này vì hợp đồng tương lai tập trung

Tôi chỉ sử dụng hợp đồng tương lai cho những giao dịch trong ngày các cặp EUR/USD (6E), AUD/USD (6A), USD/CAD (6C) and USD/JPY (6J). Sau khi tôi hoàn thành phân tích (level analysis), tôi tính toán lại những mức độ giao dịch từ thị trường tương lai cho những giá trị forex, và sau đó tôi thực hiện những giao dịch forex (với nhà môi giới forex của tôi). Làm thế thì rẻ hơn so với giao dịch trực tiếp các hợp đồng tương lai về tiền tệ (to trade currency
futures directly).

Dù vậy, sử dụng hợp đồng tương lai như tôi thực hiện thì không hoàn toàn cần thiết. Bạn vẫncó thể dựa vào dữ liệu và khối lượng giao dịch được cung cấp bởi FXCM vì khối lượng giao dịch của FXCM gần giống như khối lượng giao dịch của thị trường tương lai.

Đối với giao dịch dài hạn, dữ liệu ngoại hối và khối lượng ngoại hối theo ý kiến của tôi là khá đầy đủ. Bạn không cần dữ liệu chính xác như giao dịch trong ngày với các giao dịch dài hạn của bạn.

Điểm mấu chốt là: Nếu bạn muốn cực kỳ chính xác trong giao dịch trong ngày, thì hãy phân tích bằng dữ liệu hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, dữ liệu ngoại hối chất lượng tốt (ví dụ từ nguồn cấp dữ liệu FXCM) là đủ để tạo ra các mức giao dịch có lợi nhuận. Nếu bạn giao dịch các giao dịch dài hạn, thì đừng bận tâm đến hợp đồng tương lai và thực hiện phân tích của bạn với dữ liệu ngoại hối chất lượng tốt (FXCM).

Chia sẻ từ Admin của theforexltd.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here