TƯƠNG QUAN TIỀN TỆ LÀ GÌ?
Tương quan tiền tệ, hay tương quan ngoại hối, biểu thị mức độ tương quan giữa một loại tiền tệ nhất định với một loại tiền tệ khác, giúp các nhà giao dịch hiểu được biến động giá của các loại tiền tệ theo thời gian và ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch.
Tiền tệ được giao dịch theo cặp, nghĩa là không có cặp tiền tệ nào bị cô lập. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch cần hiểu các cặp tiền tệ di chuyển như thế nào so với các cặp tiền tệ khác, đặc biệt nếu họ đang giao dịch nhiều cặp tiền cùng một lúc.
SỬ DỤNG TƯƠNG QUAN TIỀN TỆ TRONG GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
Khi sử dụng tương quan tiền tệ trong giao dịch ngoại hối, các nhà giao dịch có thể biết được các vị thế “triệt tiêu lẫn nhau”, để biết và tránh những vị thế đó. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng tương quan cặp tiền tệ để đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Tương quan fx được thể hiện trên thang số. “Hệ số tương quan” này nằm trong khoảng từ -1 đến +1 và cho biết mức độ tương quan.
- +1 sẽ là mối tương quan tuyến tính dương và ngụ ý rằng 2 loại tiền tệ sẽ luôn di chuyển theo cùng một hướng.
- Hệ số tương quan -1 có nghĩa là cặp tiền tệ sẽ luôn di chuyển theo hướng ngược lại.
- Trong khi nếu hệ số tương quan bằng 0, mối quan hệ giữa các loại tiền tệ trong cặp sẽ là ngẫu nhiên, không có mối tương quan.
Ví dụ: mối tương quan dương, chẳng hạn như 0,50 giữa AUD/USD và EUR/USD có nghĩa là khi AUD/USD tăng, EUR/USD cũng tăng 50% thời gian, theo dữ liệu trước đó. Điều này có thể được quan sát trong các biểu đồ dưới đây.
Biểu đồ dưới đây cho thấy mối tương quan tiền tệ giữa EUR/USD (màu xanh) và GBP/USD (màu đỏ). Thước đo hệ số tiền tệ có thể được nhìn thấy trong biểu đồ thứ cấp màu đỏ, cho thấy rằng mặc dù cặp tiền tệ này thường di chuyển theo một hướng giống nhau, nhưng đôi khi nó có tương quan nghịch. Các đỉnh đại diện cho các điểm trong biểu đồ cho thấy mối tương quan tích cực, với các đáy cho thấy mối tương quan tiêu cực.
Trong khi đó, biểu đồ thứ hai này cho thấy mối tương quan tiền tệ giữa USD/CHF (vàng) và EUR/USD (xanh dương). Hệ số tiền tệ cho thấy rằng trong khi mối tương quan này chủ yếu là tiêu cực, đôi khi nó cũng có mối tương quan tích cực.
ĐỌC BẢNG TƯƠNG QUAN TIỀN TỆ
Các bảng tương quan tiền tệ cho thấy mối quan hệ giữa các cặp ngoại hối chính và các cặp khác trong các khoảng thời gian khác nhau, như đã thấy trong các biểu đồ ở trên, các mối tương quan tiền tệ có thể và thay đổi theo thời gian.
Ví dụ: bảng sau hiển thị GBP/USD so với năm cặp tiền nổi bật trong một mẫu 20 ngày, 60 ngày và 90 ngày:
| GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD |
| 20 ngày | -0.16 | 0.25 | 0.50 | -0.35 | -0.33 | -0.57 |
| 60 ngày | 0.77 | -0.29 | -0.58 | -0.67 | -0.12 | -0.46 |
| 90 ngày | 0.61 | 0.20 | -0.36 | -0.45 | -0.01 | -0.03 |
Ví dụ: GBP/USD và USD/CHF , cho thấy mối tương quan tích cực trong khung thời gian ngắn hơn là 20 ngày. Tuy nhiên, việc ghép đôi này nhìn chung được coi là có mối tương quan nghịch vì những lý do tương tự với USD/CHF và EUR/USD. CHF là một loại tiền tệ trú ẩn an toàn và có thể tăng giá đáng kể khi khủng hoảng kinh tế xảy ra và chứng khoán giảm, đó là một lý do có thể giải thích cho các số liệu tiêu cực.
TẠI SAO THƯƠNG NHÂN SỬ DỤNG TƯƠNG QUAN TIỀN TỆ
Các nhà giao dịch thường sử dụng tương quan tiền tệ để giao dịch giữa các thị trường, phòng ngừa rủi ro cho một vị thế và đa dạng hóa rủi ro.
Giao dịch liên thị trường
Việc xác định các thị trường có tương quan chặt chẽ với nhau có thể hữu ích bởi vì, nếu các tương quan không rõ ràng trong thị trường thứ nhất, các tương quan rõ ràng hơn có thể được sử dụng trong thị trường thứ 2 để giúp các nhà giao dịch đặt giao dịch trong thị trường đầu tiên bởi tính liên kết với nhau như đã nói ở phần đầu bài viết.
Thị trường hàng hóa có thể đặc biệt hữu ích cho sự tương quan và một ví dụ về giao dịch liên thị trường là cặp USD/CAD và dầu mỏ. Do Canada là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất sang Mỹ nên cặp tiền tệ này rất nhạy cảm với giá hàng hóa và khi giá dầu tăng CAD sẽ có xu hướng mạnh lên so với USD. Một ví dụ khác là mối tương quan của Dollar Úc (AUD) với Vàng, với giá kim loại quý tăng song song với giá AUD tăng do quốc gia này là một trong những nhà sản xuất vàng hàng đầu trên thế giới.
Phòng ngừa một vị trí
Phòng ngừa rủi ro cho một vị thế cũng là một lý do để giao dịch các mối tương quan ngoại hối. Nếu bạn đang lạc quan về AUD và muốn mua AUD/USD, thì việc mua USD/CHF để phòng ngừa rủi ro cho USD có thể là một bước đi khôn ngoan.
Đa dạng hóa rủi ro
Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng tương quan tiền tệ để đa dạng hóa rủi ro.
Ví dụ: có 3 giao dịch trên (GBP/NZD, USD/JPY và EUR/JPY) có nghĩa là bạn có thể phân tích giữa 3 thị trường để đảm bảo chúng không tương quan với nhau, giúp đa dạng hóa giao dịch của bạn một cách hiệu quả.
TÓM TẮT: MẸO GIAO DỊCH TƯƠNG QUAN NGOẠI HỐI
Tóm lại, khi tạo chiến lược giao dịch tương quan ngoại hối, một số yếu tố cần xem xét khi giao dịch là:
Sử dụng các mối tương quan giữa các thị trường để tạo lợi thế cho bạn: Tìm các thị trường có mối tương quan tích cực hoặc tiêu cực mạnh mẽ với mức độ rủi ro mà bạn đang tìm kiếm.
Tìm các thị trường tiền tệ có mối tương quan thuận hoặc nghịch mạnh: Các mối tương quan trên +0,5 và dưới -0,5 cho thấy tồn tại một mối tương quan mạnh. Sử dụng các mối tương quan mạnh mẽ đó để phòng ngừa rủi ro.
Đa dạng hóa rủi ro: Nếu bạn muốn đa dạng hóa rủi ro, hãy tìm kiếm các thị trường có số liệu tương quan từ -0,3 đến +0,3 vì điều đó cho thấy chúng không tương quan với nhau.
Mạnh Hùng – Biên tập & dịch nội dung, theo Bel Loben
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính. Tham gia cộng đồng của CSG Group   |
