Bộ dao động ngẫu nhiên (stochastic oscillator) là gì?

Bộ dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng, so sánh giá đóng cửa gần đây nhất với phạm vi giao dịch trước đó trong một khoảng thời gian nhất định. Không giống như các bộ dao động khác, nó không theo giá hoặc khối lượng, mà theo tốc độ và động lượng của thị trường.

Bộ dao động ngẫu nhiên được George C Lane phát triển vào cuối những năm 1950. Lý thuyết của ông dựa trên ý tưởng rằng động lực thị trường sẽ thay đổi hướng nhanh hơn nhiều so với khối lượng hoặc giá tăng. Do đó, bộ dao động ngẫu nhiên được coi là một chỉ báo hàng đầu, có nghĩa là nó có thể được sử dụng để dự đoán biến động giá và thông báo quyết định của nhà giao dịch.

Cách tính dao động ngẫu nhiên

Bộ dao động ngẫu nhiên được hình thành từ hai đường trên biểu đồ giá: đường chỉ báo (%K) và đường tín hiệu (%D).

Để tính toán đường tín hiệu, một nhà giao dịch sẽ cần trừ giá thấp nhất trong giai đoạn này khỏi giá đóng cửa gần đây nhất. Sau đó, họ sẽ chia giá này cho giá cao nhất trong giai đoạn này trừ đi giá thấp nhất. Công thức cho bộ dao động ngẫu nhiên như sau:

Đường dao động ngẫu nhiên thường được vẽ trong khoảng thời gian 14 ngày, trong khi đường tín hiệu là đường trung bình động đơn giản (SMA) 3 ngày của %K.

Bây giờ, chúng ta hãy xem một ví dụ về giá cổ phiếu của công ty XYZ. Từ biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy mức thấp nhất trong 14 kỳ là 50 Dollar, trong khi mức cao nhất là 80 Dollar. Cổ phiếu của XYZ đóng cửa rất gần mức cao nhất trong kỳ, ở mức 78 Dollar. Vì vậy, đường dao động ngẫu nhiên sẽ được tính như sau: [(78-50)/(80-50) x 100] = 93,3%

Con số này cho thấy giá đóng cửa gần chạm mức đỉnh của phạm vi giao dịch 14 kỳ của tài sản, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của điều này ngay sau đây.

Cách sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên trong giao dịch

Để sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên, trước tiên điều quan trọng là phải hiểu chính xác ý nghĩa của các số liệu đo được.

Bộ dao động ngẫu nhiên là một bộ dao động ràng buộc, có nghĩa là nó hoạt động trên thang điểm từ 0 đến 100, thang điểm này biểu thị toàn bộ phạm vi giao dịch của một tài sản trong 14 ngày và % cuối cùng cho thấy giá đóng cửa gần đây nhất nằm ở đâu trong phạm vi đó. Điều này giúp dễ dàng xác định các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. Bất kể giá thị trường thay đổi nhanh như thế nào hoặc khối lượng thị trường dao động như thế nào, bộ dao động ngẫu nhiên sẽ luôn di chuyển trong phạm vi này.

Nếu chỉ số trên 80, thị trường sẽ được coi là mua quá mức, trong khi chỉ số dưới 20 sẽ được coi là bán quá mức.

Nếu chúng ta tiếp tục ví dụ trước, mức 93,3% sẽ được coi là quá mua trong khoảng thời gian 14 ngày. Theo lý thuyết dao động ngẫu nhiên, điều này ngụ ý rằng giá sẽ đảo ngược sắp xảy ra. Trên thực tế, một số người tin rằng mức trên 90 là cực kỳ rủi ro và đảm bảo việc đóng các vị thế.

Như chúng ta đã thấy, bộ dao động ngẫu nhiên được thể hiện dưới dạng 2 đường trên biểu đồ, %K (đường màu đen trên biểu đồ bên dưới) và %D (đường chấm đỏ bên dưới). Khi 2 đường này giao nhau, đó là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi hướng thị trường đang đến gần. Nếu %K tăng trên %D, thì đó sẽ là tín hiệu mua, trừ khi các giá trị trên 80. Và nếu %K giảm xuống thấp hơn %D, thì đó được coi là tín hiệu bán, trừ khi các giá trị dưới 20.

Phân kỳ tăng và giảm

Công dụng phổ biến nhất của bộ dao động ngẫu nhiên là xác định sự phân kỳ tăng giá và giảm giá, các điểm mà bộ dao động và giá thị trường cho thấy các tín hiệu khác nhau, vì đây thường là dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra.

• Sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá ghi nhận mức thấp thấp hơn, nhưng bộ dao động ngẫu nhiên tạo thành mức thấp ít hơn. Điều này cho thấy có ít động lực giảm giá hơn và có thể chỉ ra sự đảo chiều tăng giá.
• Sự phân kỳ giảm giá hình thành khi giá thị trường đạt mức cao hơn, nhưng bộ dao động ngẫu nhiên tạo thành mức cao ít hơn, điều này cho thấy động lực tăng giá đang giảm và sự đảo chiều giảm giá.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải luôn nhớ rằng các chỉ số mua quá mức và bán quá mức không phải là dấu hiệu hoàn toàn chính xác của sự đảo ngược.

Bộ dao động ngẫu nhiên có thể cho thấy thị trường đang mua quá mức, nhưng tài sản có thể vẫn trong xu hướng tăng mạnh nếu có áp lực mua liên tục. Điều này thường thấy trong các bong bóng thị trường, giai đoạn đầu cơ gia tăng khiến giá tài sản liên tục đạt mức cao hơn.

Đây là lý do tại sao điều quan trọng đối với bất kỳ ai sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên là kết hợp các chỉ số với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác và một chiến lược quản lý rủi ro toàn diện.

Thiết lập Bull và Bear

Người sáng lập ra bộ dao động ngẫu nhiên, George Lane, tin rằng sự phân kỳ cũng có thể được sử dụng để dự đoán đáy hoặc đỉnh. Ông gọi đây là thiết lập tăng giá hoặc giảm giá, vì chỉ báo sẽ đạt đến đỉnh hoặc đáy trước khi thị trường thay đổi hướng.

• Thiết lập tăng giá là ngược lại với phân kỳ tăng giá. Nó xảy ra khi giá thị trường hình thành mức cao nhỏ hơn, nhưng bộ dao động ngẫu nhiên đạt mức cao hơn. Mặc dù bản thân tài sản không đạt mức cao mới, nhưng sự lạc quan từ chỉ báo là dấu hiệu cho thấy động lực tăng đang mạnh lên.
• Thiết lập giá xuống là sự đảo ngược của phân kỳ giá xuống. Nó xảy ra khi giá thị trường hình thành mức thấp nhỏ hơn, nhưng bộ dao động ngẫu nhiên giảm xuống mức thấp thấp hơn. Mặc dù tài sản giữ nguyên giá, chỉ báo cho thấy có động lực giảm đang tăng.

Dao động ngẫu nhiên (Stochastic oscillator) so với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic oscillator) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đều là các chỉ báo dao động động lượng, được sử dụng để tạo ra tín hiệu mua quá mức và bán quá mức.

Mặc dù cả 2 đều được sử dụng cho mục đích tương tự, để xác định xu hướng giá, chúng dựa trên các lý thuyết rất khác nhau. Bộ dao động ngẫu nhiên dựa trên ý tưởng rằng giá đóng cửa sẽ vẫn gần với giá đóng cửa lịch sử, trong khi RSI theo dõi tốc độ của xu hướng.

Cả 2 bộ dao động đều hoạt động trên thang điểm từ 0 – 100, nhưng tín hiệu của chúng cũng khác nhau. RSI sẽ chỉ ra thị trường đang mua quá mức nếu đạt trên 70, trong khi bộ dao động ngẫu nhiên cần đạt 80. Và RSI sẽ coi tài sản cơ bản là bán quá mức nếu chỉ báo dưới 30, trong khi bộ dao động ngẫu nhiên cần giảm xuống 20.

Tóm tắt dao động ngẫu nhiên

Cách bạn chọn sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên sẽ phụ thuộc vào sở thích cá nhân, phong cách giao dịch và mục tiêu bạn mong muốn đạt được. Tuy nhiên, có một số điểm chính mà mọi người sử dụng chỉ báo động lượng này nên biết:

• Bộ dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng, so sánh giá đóng cửa gần đây nhất với phạm vi giao dịch trước đó trong một khoảng thời gian nhất định
• Đây là một chỉ báo hàng đầu vì nó dựa trên ý tưởng rằng động lực thị trường sẽ thay đổi hướng nhanh hơn khối lượng hoặc giá tăng.
• Bộ dao động ngẫu nhiên được hình thành từ hai đường trên biểu đồ giá: chính chỉ báo (%K) và đường tín hiệu (%D)
• Bộ dao động ngẫu nhiên là một bộ dao động ràng buộc, có nghĩa là nó hoạt động trên thang điểm từ 0 – 100. Chỉ số trên 80 là dấu hiệu cho thấy thị trường đang mua quá mức, trong khi chỉ số dưới 20 cho thấy tình trạng bán quá mức
• Công dụng phổ biến nhất của bộ dao động ngẫu nhiên là xác định sự phân kỳ tăng giá và giảm giá, những điểm mà bộ dao động và giá thị trường cho thấy các tín hiệu khác nhau
• Nó cũng có thể được sử dụng để xác định các thiết lập tăng giá và giảm giá, các điểm cho thấy động lực tăng theo hướng ngược lại
• Nó thường được ví như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một chỉ báo động lượng khác. Tuy nhiên, RSI dựa trên tốc độ thay đổi giá, chứ không phải giá lịch sử

BestSC – Biên tập, dịch và xuất bản nội dung